プロフィットファクターとR倍数評価

プロフィットファクター（PF）というのは、以前から知っていたが
恥ずかしながらR倍数というのは、
最近まで聞いたことはあっても、よくは知らなかった。

ただ、これらで数値を出すと、現在のトレードの評価が出せるそうで、
最近、ノートに日々のこれら数値を計ったりしてみている。

自身の評価を計ってみると、PFが平凡で
R倍数評価がとても悪い、という傾向がある。

プロフィットファクターは、1を切っていると損失が出ており
1以上ならプラス。2以上が理想。
3以上だと、ちょっと怪しい方法（詐欺的なトレード手法？）
ということになるようだ。

R倍数の評価はもっと細かに分類できて、
0.16〜0.19 なんとかトレード可能、0.20〜0.24 平均、0.25-0.29 良い、0.30-0.49 優秀
0.50-0.69 とても優秀

ということになるらしい。

で、直近の話となるが、本日の結果についてPFとR倍数のそれぞれの数値を出してみた。
2016/2/15 9:00〜　2016/2/16 1:00

このくらいの範囲で、各トレードの損益を抽出した。

PF:1.66
R倍数：0.078

となる。

本日は勝ったとはいえ、R倍数がとても悪い。
というか、この結果はいつもである。
これまでもいいときでも、0.2を超えたことはほとんどない。

その理由は、分割決済をいつもするので
大きなポジションで利益を伸ばし切れていない、ということなのだろうか。

微益決済はほとんどしているつもりはないが、
たいてい、R倍数は0.1を下回っている。

そもそもR倍数の計算方法が間違っているのかもしれない。

もう少し勉強してみようと思う。
いずれにしても、これら数値が上がるようにトレードすれば
収益も自ずと安定するのであろう、と思う。